PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с FLJJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

DMAR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и FLJJ

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%11.90%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-2.00%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -2.00%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.94%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.41%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с GMAR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с AUGTFLJJ с AMZYFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Сравнение комиссий DMAR и FLJJ

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

DMAR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.82

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.69

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.07

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

12.91

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.71

-0.68

Корреляция

Корреляция между DMAR и FLJJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и FLJJ

Ни DMAR, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и FLJJ

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-6.91%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.86%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.95%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.82%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и FLJJ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.09%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.45%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

6.41%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.31%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

6.31%

+0.74%