PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с GNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с GNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV).

DMAR и GNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и GNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и GNOV

2026 (YTD)202520242023
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%1.66%
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у GNOV с доходностью -1.36%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с BGLD

Сравнение комиссий DMAR и GNOV

И DMAR, и GNOV имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Доходность на риск

DMAR vs. GNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c GNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARGNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.09

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

11.14

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. GNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOV равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и GNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARGNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.39

-0.34

Корреляция

Корреляция между DMAR и GNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и GNOV

Ни DMAR, ни GNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и GNOV

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и GNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARGNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-10.70%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.23%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.74%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.28%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и GNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARGNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.20%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.68%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

10.11%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

7.78%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

7.78%

-0.74%