Сравнение DMAR с GNOV
DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) and GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, DMAR returned 13.34% vs 14.93% for GNOV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DMAR и GNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAR показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у GNOV с доходностью 4.41%.
DMAR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
GNOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAR и GNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 6.88% | 9.13% | 12.74% | 1.93% |
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 4.41% | 13.55% | 10.35% | 3.19% |
Correlation
The correlation between DMAR and GNOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between DMAR and GNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAR vs. GNOV — Ранг доходности на риск
DMAR
GNOV
Сравнение DMAR c GNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAR | GNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.75 | 3.29 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.21 | 18.23 | +32.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAR и GNOV
Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и GNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAR | GNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.84% | -10.70% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -4.56% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.77% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.70% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.82% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAR и GNOV
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.42%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAR | GNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.55% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 4.75% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 5.80% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.59% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 7.59% | -0.64% |
Сравнение комиссий DMAR и GNOV
И DMAR, и GNOV имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAR и GNOV
Ни DMAR, ни GNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DMAR and GNOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNOV has higher volatility (1.55%) compared to DMAR (1.42%). In terms of maximum drawdown, DMAR dropped -9.84% vs GNOV's -10.70%.
On 1-year performance, GNOV leads with 14.93% vs 13.34% for DMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DMAR has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 14.93% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAR and GNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.
DMAR and GNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAR и GNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор