- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 18 мар. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $452M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции DMAR — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) показал доход в 7.93% с начала года и 13.18% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность DMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DMAR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.43% | 0.84% | 3.92% | 1.44% | 0.08% | 0.50% | 7.93% | |||||
| 2025 | 1.60% | 0.22% | -3.05% | -0.40% | 3.20% | 2.17% | 0.91% | 1.03% | 1.07% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 9.13% |
| 2024 | 0.67% | 0.66% | 1.73% | -2.17% | 2.98% | 2.39% | 0.82% | 1.74% | 1.12% | -0.07% | 2.78% | -0.47% | 12.74% |
| 2023 | 0.50% | -0.35% | 2.23% | 1.17% | 0.35% | 2.97% | 0.93% | 0.06% | -1.33% | -0.74% | 4.55% | 1.42% | 12.25% |
| 2022 | -0.44% | -0.43% | 2.20% | -4.05% | 0.03% | -4.13% | 4.17% | -1.87% | -3.49% | 2.93% | 1.39% | -1.53% | -5.48% |
| 2021 | 1.09% | 1.71% | 0.51% | 0.89% | 0.44% | 0.81% | -1.00% | 1.81% | -0.42% | 1.34% | 7.37% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March has an annualized alpha of 2.84%, beta of 0.38, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.18%) than losses (31.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.84%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 37.18%
- Участие в снижении
- 31.79%
Комиссия
Комиссия DMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMAR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.31 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.65 | 2.35 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 10.19 | +39.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.84%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.84%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 10mo 1d | 1y 4moмарт 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.16%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.40%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.60%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 11d | 1mo 23dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-2.95%апр. 2024 г. | 18d | 21d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.84% | -56.78% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -9.10% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.16% | -18.90% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.84% | -25.43% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -10.70% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.09% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DMAR
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMAR