PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
18 мар. 2021 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Options Trading
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) показал доход в 1.79% с начала года и 12.53% за последние 12 месяцев.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении DMAR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.50%0.43%0.84%1.79%
20251.60%0.22%-3.05%-0.40%3.20%2.17%0.91%1.03%1.07%0.49%0.68%0.98%9.13%
20240.67%0.66%1.73%-2.17%2.98%2.39%0.82%1.74%1.12%-0.07%2.78%-0.47%12.74%
20230.50%-0.35%2.23%1.17%0.35%2.97%0.93%0.06%-1.33%-0.74%4.55%1.42%12.25%
2022-0.44%-0.43%2.20%-4.05%0.03%-4.13%4.17%-1.87%-3.49%2.93%1.39%-1.53%-5.48%
20210.78%1.71%0.51%0.89%0.44%0.81%-1.00%1.81%-0.42%1.34%7.04%

Метрики бенчмарка

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.38, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 23.03.2021.

  • Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.08%) было выше, чем в снижении (32.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Этот ETF показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.38 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
2.93%
Бета
0.38
0.84
Участие в росте
38.08%
Участие в снижении
32.42%

Комиссия

Комиссия DMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DMAR имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DMARБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.90

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.39

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.40

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

6.61

+7.08

Изучите показатели доходности на риск для DMAR в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.84%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.84%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.334
-9.16%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.5224 июн. 2025 г.86
-4.4%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-3.6%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.77 нояб. 2023 г.38
-2.95%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...