PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
18 мар. 2021 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Options Trading
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$420M

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность

График доходности DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции DMAR — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) показал доход в 7.21% с начала года и 14.75% за последние 12 месяцев.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.16%
1 год
14.75%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.74%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DMAR по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении DMAR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.50%0.43%0.84%3.92%1.44%-0.08%7.21%
20251.60%0.22%-3.05%-0.40%3.20%2.17%0.91%1.03%1.07%0.49%0.68%0.98%9.13%
20240.67%0.66%1.73%-2.17%2.98%2.39%0.82%1.74%1.12%-0.07%2.78%-0.47%12.74%
20230.50%-0.35%2.23%1.17%0.35%2.97%0.93%0.06%-1.33%-0.74%4.55%1.42%12.25%
2022-0.44%-0.43%2.20%-4.05%0.03%-4.13%4.17%-1.87%-3.49%2.93%1.39%-1.53%-5.48%
20210.78%1.71%0.51%0.89%0.44%0.81%-1.00%1.81%-0.42%1.34%7.04%

Метрики бенчмарка

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March has an annualized alpha of 2.77%, beta of 0.38, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2021.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.06%) than losses (32.20%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
2.77%
Бета
0.38
0.84
Участие в росте
37.06%
Участие в снижении
32.20%

Комиссия

Комиссия DMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DMAR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск DMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DMARБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

1.41

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

2.93

+6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.37

13.52

+48.85

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.84%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-9.84%сент. 2022 г.
6mo 4d10mo 1d
1y 4moмарт 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-9.16%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024
-4.40%авг. 2024 г.
19d14d
1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2023 года2023
-3.60%окт. 2023 г.
1mo 12d11d
1mo 23dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024
-2.95%апр. 2024 г.
18d21d
1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Показатели просадок


DMARБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-56.78%

+46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-9.10%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.16%

-18.90%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-25.43%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.74%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-10.72%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.97%

-1.73%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DMAR

Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DMAR