График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) показал доход в 1.79% с начала года и 12.53% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DMAR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.43% | 0.84% | 1.79% | |||||||||
| 2025 | 1.60% | 0.22% | -3.05% | -0.40% | 3.20% | 2.17% | 0.91% | 1.03% | 1.07% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 9.13% |
| 2024 | 0.67% | 0.66% | 1.73% | -2.17% | 2.98% | 2.39% | 0.82% | 1.74% | 1.12% | -0.07% | 2.78% | -0.47% | 12.74% |
| 2023 | 0.50% | -0.35% | 2.23% | 1.17% | 0.35% | 2.97% | 0.93% | 0.06% | -1.33% | -0.74% | 4.55% | 1.42% | 12.25% |
| 2022 | -0.44% | -0.43% | 2.20% | -4.05% | 0.03% | -4.13% | 4.17% | -1.87% | -3.49% | 2.93% | 1.39% | -1.53% | -5.48% |
| 2021 | 0.78% | 1.71% | 0.51% | 0.89% | 0.44% | 0.81% | -1.00% | 1.81% | -0.42% | 1.34% | 7.04% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.38, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 23.03.2021.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.08%) было выше, чем в снижении (32.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.38 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 38.08%
- Участие в снижении
- 32.42%
Комиссия
Комиссия DMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMAR имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.39 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.40 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 6.61 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DMAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.84%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.84% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 334 |
| -9.16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -4.4% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -3.6% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 7 | 7 нояб. 2023 г. | 38 |
| -2.95% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...