PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

DMAR и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и ARLU

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с BUFG
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с BUFR

Сравнение комиссий DMAR и ARLU

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARLU в 0.74%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

DMAR vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.80

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.21

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.23

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

5.35

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.80

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между DMAR и ARLU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и ARLU

Ни DMAR, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и ARLU

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-15.38%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.66%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-7.04%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.30%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.21%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и ARLU

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.40%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.38%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

13.99%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

12.79%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

12.79%

-5.74%