PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с FEBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

DMAR и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и FEBT

2026 (YTD)202520242023
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%11.36%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.69%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.38%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с OCTQDMAR с BUFG
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUGFEBT с SIXJ

Сравнение комиссий DMAR и FEBT

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

DMAR vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.17

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.76

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.70

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

8.88

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FEBT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.37

-0.34

Корреляция

Корреляция между DMAR и FEBT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и FEBT

Ни DMAR, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и FEBT

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.19%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.86%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.13%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.22%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.70%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и FEBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.88%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

6.11%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.59%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

9.88%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

9.88%

-2.83%