Сравнение DMAR с IOCT
DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) and IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DMAR returned 11.86%/yr vs 13.04%/yr for IOCT. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DMAR и IOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMAR показывает доходность 8.76%, а IOCT немного ниже – 8.51%.
DMAR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
IOCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $507.49K | $338.66K | $824.01K | |
| $247.68K | $239.54K | $349.65K |
Сравнение доходности по годам DMAR и IOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 8.76% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -5.48% | 2.74% |
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 8.51% | 18.96% | 4.88% | 17.54% | -6.31% | 1.48% |
Correlation
The correlation between DMAR and IOCT is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between DMAR and IOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAR vs. IOCT — Ранг доходности на риск
DMAR
IOCT
Сравнение DMAR c IOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAR | IOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.35 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.86 | 2.80 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.26 | 11.25 | +39.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAR и IOCT
Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и IOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAR | IOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.84% | -16.94% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -5.84% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.16% | -7.54% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.58% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.45% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAR и IOCT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.05%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAR | IOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.19% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 6.85% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 8.51% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 9.32% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 9.32% | -2.42% |
Сравнение комиссий DMAR и IOCT
И DMAR, и IOCT имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAR и IOCT
Ни DMAR, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DMAR and IOCT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOCT has higher volatility (2.19%) compared to DMAR (1.05%). In terms of maximum drawdown, DMAR dropped -9.84% vs IOCT's -16.94%.
On 3-year performance, IOCT leads with 13.04% vs 11.86% for DMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DMAR has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IOCT has performed better with a 13.04% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAR and IOCT have the same expense ratio: 0.85% per year.
DMAR and IOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator.
DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAR и IOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор