PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

DMAR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий DMAR и DNOV

И DMAR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

DMAR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.37

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.41

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

12.51

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.81

+0.23

Корреляция

Корреляция между DMAR и DNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и DNOV

Ни DMAR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и DNOV

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-15.03%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.13%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-9.98%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.06%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.18%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и DNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.70%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.47%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

9.10%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

7.59%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

9.12%

-2.08%