PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.53%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности DLS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции DLS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.53% против 5.30% соответственно.

DLS

1 день
0.26%
1 месяц
-3.66%
С начала года
5.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
20.18%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.41%
10 лет*
7.53%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		5.42%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between DLS and VNQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.57

The correlation between DLS and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и VNQ

Секторы
DLS
VNQ

Промышленность

27.8%
0.0%

Финансовые услуги

13.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

8.9%
1.1%

Технологии

8.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Недвижимость

7.8%
97.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.6%

Здравоохранение

3.7%

-

Энергетика

3.0%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Промышленность

DLS
27.8%
VNQ
0.0%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
VNQ

-

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
VNQ
1.1%

Технологии

DLS
8.4%
VNQ
0.3%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
VNQ

-

Недвижимость

DLS
7.8%
VNQ
97.3%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
VNQ
0.6%

Здравоохранение

DLS
3.7%
VNQ

-

Энергетика

DLS
3.0%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

DLS vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.79

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.15

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.26

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

3.96

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.79

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DLS и VNQ

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-73.07%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.34%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-17.46%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-34.48%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-42.40%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.67%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-13.62%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.65%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и VNQ

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.19% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.13%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.53%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.38%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.82%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.71%

-4.02%

Сравнение комиссий DLS и VNQ

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и VNQ

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.54%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DLS and VNQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.19%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, DLS leads with 7.53% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLS has performed better with a 7.53% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.54% for DLS.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VNQ is REIT. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.13% for VNQ.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор