Сравнение DLS с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DLS и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLS показывает доходность 2.53%, а VB немного ниже – 2.50%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.57% соответственно.
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и VB
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
DLS vs. VB — Ранг доходности на риск
DLS
VB
Сравнение DLS c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.92 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.43 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.43 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.12 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.92 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DLS и VB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и VB
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и VB
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -59.56% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -14.29% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -28.15% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -42.05% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.55% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -8.49% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.34% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и VB
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.45% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.62% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 21.87% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 20.77% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 21.40% | -4.79% |