Сравнение DLS с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DLS и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.12% соответственно.
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и SPSM
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
DLS vs. SPSM — Ранг доходности на риск
DLS
SPSM
Сравнение DLS c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.93 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.44 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.44 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 5.80 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.93 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DLS и SPSM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и SPSM
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и SPSM
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -42.89% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -14.82% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -27.94% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -42.89% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.18% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -8.02% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.68% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и SPSM
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 6.45% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.26% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.95% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 22.56% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 21.54% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 22.97% | -6.36% |