PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

DLS и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.03% соответственно.

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий DLS и ISCF

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

DLS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.72

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.34

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.46

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.51

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между DLS и ISCF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и ISCF

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DLS и ISCF

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-40.79%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.34%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-30.70%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-40.79%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.57%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-8.23%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и ISCF

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.68%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.29%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.81%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.95%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.52%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.32%

-0.72%