PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с HSCZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.02%/yr vs 12.16%/yr for HSCZ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DLS charges 0.58%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности DLS и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.02% против 12.16% соответственно.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

HSCZ

1 день
0.61%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
13.63%
1 год
24.32%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.16%
Всё время*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
$1.55M$1.74M$1.30M

Сравнение доходности по годам DLS и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		13.63%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between DLS and HSCZ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between DLS and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и HSCZ

Секторы
DLS
HSCZ

Промышленность

28.0%
24.1%

Финансовые услуги

13.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.6%

Технологии

9.1%
10.8%

Сырьевые материалы

9.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Недвижимость

7.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.7%

Здравоохранение

3.6%
6.1%

Энергетика

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Промышленность

DLS
28.0%
HSCZ
24.1%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
HSCZ
12.7%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
HSCZ
12.6%

Технологии

DLS
9.1%
HSCZ
10.8%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
HSCZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
HSCZ
4.9%

Недвижимость

DLS
7.4%
HSCZ
10.0%

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
HSCZ
3.7%

Здравоохранение

DLS
3.6%
HSCZ
6.1%

Энергетика

DLS
2.4%
HSCZ
3.3%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
HSCZ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

DLS vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.04

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.88

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.54

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

10.56

-4.71

DLS vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и HSCZ

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-34.89%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.61%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.81%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-20.11%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-34.89%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-4.60%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.31%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и HSCZ

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.68%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.21%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

11.99%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.53%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.36%

+1.02%

Сравнение комиссий DLS и HSCZ

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и HSCZ

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности HSCZ в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.07%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

DLS and HSCZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (3.96%) compared to HSCZ (3.68%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.16% vs 8.02% for DLS. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.16% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.07% for HSCZ.

DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор