PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

DLS и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и GWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLS имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции GWX немного впереди с 7.61%.

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL

Сравнение комиссий DLS и GWX

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

DLS vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.30

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.02

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.26

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

13.14

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между DLS и GWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и GWX

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок DLS и GWX

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-63.25%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.91%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-34.58%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-45.27%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.24%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-14.85%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и GWX

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.45%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.43%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.83%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.86%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.56%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.25%

-0.64%