PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с GDMN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DLS is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, DLS returned 17.29%/yr vs 56.12%/yr for GDMN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DLS charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности DLS и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -17.89%.

DLS

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.19%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.39%
1 год
19.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.17%

GDMN

1 день
-5.34%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-24.58%
1 год
50.67%
3 года*
56.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		5.03%34.11%3.06%15.33%-17.31%3.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-17.89%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between DLS and GDMN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.45

The correlation between DLS and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и GDMN

Секторы
DLS
GDMN

Промышленность

27.8%

-

Финансовые услуги

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Сырьевые материалы

9.2%
100.0%

Технологии

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Недвижимость

7.6%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

DLS
27.8%
GDMN

-

Финансовые услуги

DLS
13.4%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

DLS
12.7%
GDMN

-

Сырьевые материалы

DLS
9.2%
GDMN
100.0%

Технологии

DLS
8.9%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

DLS
7.6%
GDMN

-

Недвижимость

DLS
7.6%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

DLS
4.3%
GDMN

-

Здравоохранение

DLS
3.6%
GDMN

-

Энергетика

DLS
2.7%
GDMN

-

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMI

Доходность на риск

DLS vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.79

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.29

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.04

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

2.68

+3.80

DLS vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и GDMN

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-52.82%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-48.76%

+37.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-48.76%

+36.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-46.10%

+41.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-19.14%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

19.00%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.61%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

22.22%

-17.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

55.20%

-43.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

64.10%

-50.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

48.22%

-32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

48.22%

-31.77%

Сравнение комиссий DLS и GDMN

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и GDMN

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GDMN в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.55%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.29%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLS and GDMN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (22.22%) compared to DLS (4.61%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 17.29% for DLS. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.29% for GDMN.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.45% for GDMN.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор