PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с EFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 9.75%/yr for EFV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DLS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.75% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between DLS and EFV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between DLS and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и EFV

Секторы
DLS
EFV

Промышленность

27.8%
10.2%

Финансовые услуги

13.3%
36.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.8%

Сырьевые материалы

8.9%
7.5%

Технологии

8.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.3%

Недвижимость

7.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Здравоохранение

3.7%
7.2%

Энергетика

3.0%
7.0%

Коммунальные услуги

2.1%
5.9%

Промышленность

DLS
27.8%
EFV
10.2%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
EFV
36.9%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
EFV
4.8%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
EFV
7.5%

Технологии

DLS
8.4%
EFV
4.3%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
EFV
8.3%

Недвижимость

DLS
7.8%
EFV
2.5%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
EFV
4.4%

Здравоохранение

DLS
3.7%
EFV
7.2%

Энергетика

DLS
3.0%
EFV
7.0%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
EFV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

DLS vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.97

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.73

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.57

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

9.57

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DLS и EFV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-63.94%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.90%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.72%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-25.84%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-43.16%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.51%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-14.83%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и EFV

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 4.58% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.56%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.21%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.96%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.86%

-1.19%

Сравнение комиссий DLS и EFV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и EFV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности EFV в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DLS and EFV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.75% vs 7.46% for DLS. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.75% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.50% for DLS.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор