PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, DLS returned 17.27%/yr vs 24.35%/yr for DISV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DLS charges 0.58%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 10.83%.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-11.54%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between DLS and DISV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between DLS and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DISV

Секторы
DLS
DISV

Промышленность

27.8%
18.1%

Финансовые услуги

13.3%
18.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
15.3%

Сырьевые материалы

8.9%
18.3%

Технологии

8.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.3%

Недвижимость

7.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.4%

Здравоохранение

3.7%
3.0%

Энергетика

3.0%
9.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Промышленность

DLS
27.8%
DISV
18.1%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
DISV
18.6%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
DISV
15.3%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
DISV
18.3%

Технологии

DLS
8.4%
DISV
4.1%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
DISV
4.3%

Недвижимость

DLS
7.8%
DISV
3.2%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
DISV
3.4%

Здравоохранение

DLS
3.7%
DISV
3.0%

Энергетика

DLS
3.0%
DISV
9.2%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
DISV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

DLS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.39

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.28

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.72

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

10.27

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.39

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.93

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DLS и DISV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-26.77%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.69%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-14.15%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.48%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-4.90%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.35%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DISV

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.16%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.69%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.45%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.36%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.36%

-0.69%

Сравнение комиссий DLS и DISV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DISV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DLS and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 17.27% for DLS. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.39% for DISV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор