PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 7.90%/yr for DIM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLS показывает доходность 6.63%, а DIM немного выше – 6.96%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DIM по среднегодовой доходности: 7.46% против 7.90% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и DIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%

Correlation

The correlation between DLS and DIM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DLS and DIM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DIM

Секторы
DLS
DIM

Промышленность

27.8%
21.5%

Финансовые услуги

13.3%
25.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.8%

Сырьевые материалы

8.9%
5.6%

Технологии

8.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.4%

Недвижимость

7.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.5%

Здравоохранение

3.7%
3.8%

Энергетика

3.0%
5.2%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Промышленность

DLS
27.8%
DIM
21.5%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
DIM
25.0%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
DIM
7.8%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
DIM
5.6%

Технологии

DLS
8.4%
DIM
3.7%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
DIM
6.4%

Недвижимость

DLS
7.8%
DIM
7.9%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
DIM
5.5%

Здравоохранение

DLS
3.7%
DIM
3.8%

Энергетика

DLS
3.0%
DIM
5.2%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
DIM
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTHDIM с DLN

Доходность на риск

DLS vs. DIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSDIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.56

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.19

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.92

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

7.26

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. DIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSDIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DLS и DIM

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке DIM в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-61.45%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.56%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.13%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-30.71%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-40.89%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.59%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-12.63%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.78%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DIM

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.20%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.71%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.03%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.43%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.91%

-0.24%

Сравнение комиссий DLS и DIM

И DLS, и DIM имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DIM

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DIM в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DLS and DIM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to DIM (4.20%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DIM's -61.45%.

On 10-year performance, DIM leads with 7.90% vs 7.46% for DLS. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIM has performed better with a 7.90% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLS and DIM have the same expense ratio: 0.58% per year.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.85% for DIM.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DIM is Foreign Large Cap Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор