PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DGRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 9.61%/yr for DGRS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DGRS по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.61% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

DGRS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.18%
3 года*
13.73%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и DGRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		13.56%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%

Correlation

The correlation between DLS and DGRS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.64

The correlation between DLS and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DGRS

Секторы
DLS
DGRS

Промышленность

27.8%
19.0%

Финансовые услуги

13.3%
24.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.5%

Сырьевые материалы

8.9%
7.6%

Технологии

8.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.3%

Недвижимость

7.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.0%

Здравоохранение

3.7%
1.3%

Энергетика

3.0%
12.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Промышленность

DLS
27.8%
DGRS
19.0%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
DGRS
24.8%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
DGRS
16.5%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
DGRS
7.6%

Технологии

DLS
8.4%
DGRS
8.7%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
DGRS
6.3%

Недвижимость

DLS
7.8%
DGRS
1.7%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
DGRS
2.0%

Здравоохранение

DLS
3.7%
DGRS
1.3%

Энергетика

DLS
3.0%
DGRS
12.0%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
DGRS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

DLS vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.41

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.19

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.61

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

8.01

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRS равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSDGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DLS и DGRS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-44.83%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.68%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-27.57%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-27.57%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-44.83%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.78%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-6.73%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.15%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DGRS

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеют волатильность 4.58% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.36%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

18.03%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.43%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

23.63%

-6.96%

Сравнение комиссий DLS и DGRS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DGRS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DGRS в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.23%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DLS and DGRS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to DGRS (4.46%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DGRS's -44.83%.

On 10-year performance, DGRS leads with 9.61% vs 7.46% for DLS. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRS has performed better with a 9.61% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.23% for DGRS.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DGRS is Small Cap Value Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.38% for DGRS.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор