Сравнение DLS с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
DLS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.45% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и AVSC
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
DLS vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DLS
AVSC
Сравнение DLS c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.35 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.97 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.30 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.85 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.35 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DLS и AVSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и AVSC
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и AVSC
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -28.40% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -13.45% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -3.89% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -7.62% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.50% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и AVSC
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.06% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.19% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 23.15% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 22.59% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 22.59% | -5.98% |