PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLS с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLS и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и AVSC


2026 (YTD)2025202420232022
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
2.53%34.11%3.06%15.33%-17.45%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.89%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.


DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International SmallCap Dividend

Avantis US Small Cap Equity ETF

Сравнение комиссий DLS и AVSC

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.


Доходность на риск

DLS vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLSAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.35

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.97

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.30

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

8.85

+1.71

DLS vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AVSC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLSAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.35

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между DLS и AVSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и AVSC

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AVSC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и AVSC

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVSC.


Загрузка...

Показатели просадок


DLSAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-28.40%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.45%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-3.89%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-7.62%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.50%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и AVSC

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLSAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.06%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.19%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

23.15%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

22.59%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.59%

-5.98%