PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SHEL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while SHEL (Shell plc) is a stock. Over the past 10 years, DLN returned 12.54%/yr vs 7.84%/yr for SHEL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 12.54% против 7.84% соответственно.

DLN

1 день
0.58%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.76%
1 год
20.42%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.54%

SHEL

1 день
0.47%
1 месяц
-8.59%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.10%
1 год
12.49%
3 года*
12.82%
5 лет*
19.25%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.51%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
SHEL
Shell plc		6.58%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between DLN and SHEL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DLN and SHEL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Shell plc

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

DLN vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.59

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.92

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.70

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

2.51

+11.54

DLN vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и SHEL

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-71.57%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-17.98%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-18.47%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-25.04%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-71.57%

+35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-17.59%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-16.73%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.99%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SHEL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.77%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.42%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

18.04%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

21.32%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

25.04%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

30.66%

-14.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SHEL

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SHEL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SHEL
Shell plc		3.85%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Часто задаваемые вопросы

DLN and SHEL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (6.42%) compared to DLN (2.77%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SHEL's -71.57%.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор