PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.72%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLN charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.72% против 18.74% соответственно.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between DLN and SCHG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.80

Over the past year, the correlation between DLN and SCHG has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DLN и SCHG

Секторы
DLN
SCHG

Технологии

20.1%
46.3%

Финансовые услуги

18.0%
6.7%

Здравоохранение

12.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

9.3%
1.7%

Энергетика

8.5%
0.8%

Промышленность

7.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
16.0%

Коммунальные услуги

5.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.7%

Недвижимость

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Технологии

DLN
20.1%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
SCHG
6.7%

Здравоохранение

DLN
12.6%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
SCHG
1.7%

Энергетика

DLN
8.5%
SCHG
0.8%

Промышленность

DLN
7.9%
SCHG
5.8%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
SCHG
16.0%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
SCHG
0.4%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
SCHG
12.7%

Недвижимость

DLN
4.0%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

DLN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.60

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.18

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.51

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

5.04

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.60

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DLN и SCHG

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-34.59%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-16.41%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-23.39%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-34.59%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-34.59%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.20%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.90%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SCHG

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.61%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

11.62%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

15.49%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

22.26%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

21.55%

-5.40%

Сравнение комиссий DLN и SCHG

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SCHG

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DLN and SCHG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 12.72% for DLN. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.36% for SCHG.

DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.04% for SCHG.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор