PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с MDLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DLN is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, DLN returned 18.04%/yr vs 12.84%/yr for MDLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 10.07%, а MDLV немного выше – 10.54%.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.02%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between DLN and MDLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.81

The correlation between DLN and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и MDLV

Секторы
DLN
MDLV

Технологии

22.8%
10.0%

Финансовые услуги

17.4%
14.9%

Здравоохранение

12.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.3%

Энергетика

7.9%
14.1%

Промышленность

7.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.4%

Коммунальные услуги

5.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.4%

Недвижимость

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.7%

Технологии

DLN
22.8%
MDLV
10.0%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

DLN
12.6%
MDLV
7.8%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
MDLV
8.3%

Энергетика

DLN
7.9%
MDLV
14.1%

Промышленность

DLN
7.8%
MDLV
14.6%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
MDLV
14.6%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
MDLV
4.4%

Недвижимость

DLN
3.9%
MDLV
2.3%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
MDLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

DLN vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.22

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.19

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.64

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

14.27

+0.33

DLN vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и MDLV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-10.71%

-47.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.27%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-10.71%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.57%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.27%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и MDLV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.71%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.98%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.75%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

8.94%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

10.51%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

10.51%

+5.63%

Сравнение комиссий DLN и MDLV

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и MDLV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and MDLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.98%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, DLN leads with 18.04% vs 12.84% for MDLV. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DLN has performed better with a 18.04% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.79% for DLN.

They also come from different issuers: WisdomTree and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.58% for MDLV.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор