PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.68%/yr vs 9.47%/yr for DHS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 9.93%, а DHS немного ниже – 9.88%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.68% против 9.47% соответственно.

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between DLN and DHS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DLN and DHS shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и DHS

Секторы
DLN
DHS

Технологии

20.1%
3.7%

Финансовые услуги

18.0%
22.3%

Здравоохранение

12.6%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.3%
18.7%

Энергетика

8.5%
9.4%

Промышленность

7.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.3%

Коммунальные услуги

5.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.0%

Недвижимость

4.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Технологии

DLN
20.1%
DHS
3.7%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
DHS
22.3%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DHS
14.5%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
DHS
18.7%

Энергетика

DLN
8.5%
DHS
9.4%

Промышленность

DLN
7.9%
DHS
4.1%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
DHS
9.3%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
DHS
9.0%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
DHS
5.0%

Недвижимость

DLN
4.0%
DHS
2.8%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DHS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

DLN vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.06

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.09

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.28

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

12.04

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DLN и DHS

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-67.25%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.30%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-11.87%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-15.28%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-37.35%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.60%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-9.55%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.17%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.88%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.32%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

10.01%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.89%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.08%

+0.08%

Сравнение комиссий DLN и DHS

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DHS

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and DHS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 9.47% for DHS. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.79% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.38% for DHS.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор