Сравнение DLHIX с VGHCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLHIX показывает доходность -5.80%, а VGHCX немного ниже – -5.90%. За последние 10 лет акции DLHIX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DLHIX и VGHCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VGHCX в 7.02%

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и VGHCX.

Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.