PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHIX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLHIX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLHIX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		-2.92%22.27%8.76%5.42%-0.99%5.48%12.02%31.82%-0.59%15.91%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

DLHIX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
19.29%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.83%

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Healthcare Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с DLHIX:
DLHIX с SHSAXDLHIX с FFRIXDLHIX с VHTDLHIX с XLVDLHIX с SMHDLHIX с FSHCXDLHIX с DEGGX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий DLHIX и FITLX

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

DLHIX
Delaware Healthcare Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

DLHIX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг доходности на риск DLHIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHIXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.04

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHIX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHIXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между DLHIX и FITLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и FITLX

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности FITLX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		11.49%11.16%14.00%6.97%9.16%5.41%6.19%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и FITLX

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLHIXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-34.35%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.38%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-26.91%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.43%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-5.14%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.83%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и FITLX

Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLHIXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.61%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.07%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

18.49%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.55%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.19%

-1.25%