PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHIX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLHIX с FITLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLHIX (Delaware Healthcare Fund) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both mutual funds - DLHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DLHIX returned 6.91%/yr vs 14.20%/yr for FITLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLHIX charges 0.98%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 10.47%.

DLHIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-4.03%
1 год
21.49%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.09%

FITLX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.82%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHIX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		-4.36%22.27%8.76%5.42%-0.99%5.48%12.02%31.82%-0.59%15.91%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		10.47%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between DLHIX and FITLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.66

The correlation between DLHIX and FITLX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Healthcare Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с DLHIX:
DLHIX с SHSAXDLHIX с FFRIXDLHIX с VHTDLHIX с XLVDLHIX с FSHCXDLHIX с SMHDLHIX с DVMHX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

DLHIX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг доходности на риск DLHIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHIXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.33

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.23

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.67

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.60

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHIX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHIXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.33

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и FITLX

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHIXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-34.35%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.15%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.79%

-19.99%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-26.91%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-0.44%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-5.07%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.56%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и FITLX

Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHIXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.56%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.77%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

12.76%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.58%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.10%

-1.17%

Сравнение комиссий DLHIX и FITLX

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и FITLX

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности FITLX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		11.66%11.16%14.00%6.97%9.16%5.41%6.19%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.00%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLHIX and FITLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLHIX has higher volatility (4.73%) compared to FITLX (3.56%). In terms of maximum drawdown, DLHIX dropped -34.64% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHIX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор