PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLHIX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLHIX с FITLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLHIX или FITLX.

Корреляция

Корреляция между DLHIX и FITLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLHIX:

-0.39

FITLX:

0.58

Коэф-т Сортино

DLHIX:

-0.49

FITLX:

0.96

Коэф-т Омега

DLHIX:

0.94

FITLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DLHIX:

-0.37

FITLX:

0.60

Коэф-т Мартина

DLHIX:

-0.95

FITLX:

2.11

Индекс Язвы

DLHIX:

7.79%

FITLX:

5.67%

Дневная вол-ть

DLHIX:

16.76%

FITLX:

20.47%

Макс. просадка

DLHIX:

-34.64%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

DLHIX:

-17.28%

FITLX:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -0.46%.

DLHIX

С начала года

-6.62%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.54%

5 лет

4.81%

10 лет

7.55%

FITLX

С начала года

-0.46%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-3.32%

1 год

11.71%

5 лет

16.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DLHIX и FITLX

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

DLHIX
Delaware Healthcare Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLHIX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг риск-скорректированной доходности DLHIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLHIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и FITLX

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности FITLX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		15.00%14.00%6.97%9.16%5.41%5.75%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%11.16%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.30%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и FITLX

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и FITLX

Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...