PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHIX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLHIX с FITLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DLHIX (Delaware Healthcare Fund) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - DLHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Over the past 5 years, DLHIX returned 7.34%/yr vs 13.51%/yr for FITLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLHIX charges 0.98%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 8.80%.

DLHIX

1 день
1.58%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.79%
1 год
27.14%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.39%

FITLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHIX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		-0.04%22.27%8.76%5.42%-0.99%5.48%12.02%31.82%-0.59%16.67%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		8.80%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between DLHIX and FITLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DLHIX and FITLX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Healthcare Fund

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с DLHIX:
DLHIX с SHSAXDLHIX с FFRIXDLHIX с VHTDLHIX с XLVDLHIX с SMHDLHIX с FSHCXDLHIX с DVMHX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

DLHIX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг доходности на риск DLHIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLHIXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.07

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.84

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.48

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

10.60

-2.86

DLHIX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и FITLX

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHIXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-34.35%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.15%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.79%

-19.99%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-26.91%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.95%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.05%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.60%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и FITLX

Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHIXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.00%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.67%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

13.38%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.68%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.11%

-1.16%

Сравнение комиссий DLHIX и FITLX

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и FITLX

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности FITLX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		11.16%11.16%14.00%6.97%9.16%5.41%6.19%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.02%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLHIX and FITLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLHIX has higher volatility (5.32%) compared to FITLX (5.00%). In terms of maximum drawdown, DLHIX dropped -34.64% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHIX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор