PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLHIX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLHIX с SMH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLHIX или SMH.

Корреляция

Корреляция между DLHIX и SMH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLHIX:

-0.39

SMH:

0.24

Коэф-т Сортино

DLHIX:

-0.49

SMH:

0.68

Коэф-т Омега

DLHIX:

0.94

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

DLHIX:

-0.37

SMH:

0.34

Коэф-т Мартина

DLHIX:

-0.95

SMH:

0.79

Индекс Язвы

DLHIX:

7.79%

SMH:

15.26%

Дневная вол-ть

DLHIX:

16.76%

SMH:

43.37%

Макс. просадка

DLHIX:

-34.64%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

DLHIX:

-17.28%

SMH:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции DLHIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.55% против 25.49% соответственно.

DLHIX

С начала года

-6.62%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.54%

5 лет

4.81%

10 лет

7.55%

SMH

С начала года

1.40%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

-2.07%

1 год

10.48%

5 лет

30.64%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DLHIX и SMH

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

DLHIX
Delaware Healthcare Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLHIX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг риск-скорректированной доходности DLHIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLHIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и SMH

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности SMH в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		15.00%14.00%6.97%9.16%5.41%5.75%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%11.16%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и SMH

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и SMH

Текущая волатильность для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) составляет 7.82%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...