Сравнение DLHIX с SMH
DLHIX (Delaware Healthcare Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - DLHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, DLHIX returned 10.09%/yr vs 37.68%/yr for SMH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLHIX charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности DLHIX и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции DLHIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.09% против 37.68% соответственно.
DLHIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.09%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам DLHIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | -4.36% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between DLHIX and SMH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between DLHIX and SMH has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
DLHIX
SMH
Сравнение DLHIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.72 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 10.59 | -8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 40.63 | -34.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 5.19 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DLHIX и SMH
Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -84.96% | +50.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -14.93% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.79% | -35.74% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -45.30% | +25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -45.30% | +19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | 0.00% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -41.09% | +35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.89% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHIX и SMH
Текущая волатильность для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) составляет 4.73%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 11.47% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 24.29% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 30.56% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 35.01% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 32.57% | -14.64% |
Сравнение комиссий DLHIX и SMH
DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHIX и SMH
Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.66% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
DLHIX and SMH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to DLHIX (4.73%). In terms of maximum drawdown, DLHIX dropped -34.64% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHIX и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор