PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLHIX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLHIX с VHT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLHIX или VHT.

Корреляция

Корреляция между DLHIX и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLHIX:

-0.39

VHT:

-0.41

Коэф-т Сортино

DLHIX:

-0.49

VHT:

-0.45

Коэф-т Омега

DLHIX:

0.94

VHT:

0.94

Коэф-т Кальмара

DLHIX:

-0.37

VHT:

-0.41

Коэф-т Мартина

DLHIX:

-0.95

VHT:

-0.96

Индекс Язвы

DLHIX:

7.79%

VHT:

6.56%

Дневная вол-ть

DLHIX:

16.76%

VHT:

15.63%

Макс. просадка

DLHIX:

-34.64%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

DLHIX:

-17.28%

VHT:

-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLHIX имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции VHT немного отстают с 7.36%.

DLHIX

С начала года

-6.62%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.54%

5 лет

4.81%

10 лет

7.55%

VHT

С начала года

-4.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-6.34%

5 лет

6.54%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DLHIX и VHT

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

DLHIX
Delaware Healthcare Fund
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLHIX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг риск-скорректированной доходности DLHIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLHIX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и VHT

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности VHT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		15.00%14.00%6.97%9.16%5.41%5.75%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%11.16%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и VHT

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и VHT

Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...