PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Delaware Healthcare Fund (DLHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US24610E4089

Эмитент

Delaware Funds by Macquarie

Дата выпуска

27 сент. 2007 г.

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DLHIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DLHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DLHIX с FFRIX DLHIX с SMH DLHIX с SHSAX DLHIX с FSHCX DLHIX с VHT DLHIX с XLV
Популярные сравнения:
DLHIX с FFRIX DLHIX с SMH DLHIX с SHSAX DLHIX с FSHCX DLHIX с VHT DLHIX с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Healthcare Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.53%
7.89%
DLHIX (Delaware Healthcare Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Delaware Healthcare Fund показал доход в -4.39% с начала года и -4.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Healthcare Fund составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.15%.


DLHIX

С начала года

-4.39%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-4.39%

5 лет

-1.87%

10 лет

3.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.84%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.89%

1 год

23.84%

5 лет

12.86%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.96%5.90%2.09%-4.16%1.61%2.91%3.90%5.93%-3.58%-3.00%-0.94%-4.39%
2023-0.78%-4.58%2.03%2.39%-3.01%1.23%1.49%0.76%-3.04%-4.03%5.26%1.77%-1.02%
2022-5.02%-1.24%4.74%-5.43%0.42%-1.22%1.66%-4.67%-1.71%8.76%5.59%-9.69%-8.95%
20211.88%-1.32%-1.45%2.22%0.25%2.94%-2.48%2.89%-4.33%2.62%-4.96%2.01%-0.20%
2020-5.31%-3.47%-6.30%13.23%7.05%0.36%-0.65%1.23%-1.68%-3.96%9.41%-2.24%5.83%
20199.72%3.12%-0.20%-3.31%-4.43%9.49%-0.72%-2.25%-1.52%6.48%6.36%-1.20%22.15%
20185.29%-2.24%-1.73%1.10%5.65%1.81%2.59%3.47%-0.04%-11.43%5.55%-9.88%-1.66%
20173.65%5.88%0.05%3.22%2.46%2.70%1.19%3.02%5.00%-0.74%1.89%0.20%32.29%
2016-7.93%-4.83%6.80%4.16%1.50%-1.63%5.92%-3.63%1.22%-6.73%3.18%-7.31%-10.30%
20151.46%4.07%1.19%2.50%2.72%2.79%0.14%-6.68%-5.90%9.20%0.09%-5.88%4.60%
20140.61%8.69%-1.77%-3.45%1.17%7.85%0.10%3.91%-2.73%3.82%0.65%-11.30%6.11%
20138.48%1.20%7.06%3.47%5.37%-0.19%6.51%-1.50%4.74%2.15%3.41%-0.66%47.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLHIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DLHIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLHIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.211.86
Коэффициент Сортино DLHIX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.152.50
Коэффициент Омега DLHIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.34
Коэффициент Кальмара DLHIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.162.77
Коэффициент Мартина DLHIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.5711.99
DLHIX
^GSPC

Delaware Healthcare Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
1.86
DLHIX (Delaware Healthcare Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Healthcare Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.22$0.06$0.04$0.13$0.03$0.20$0.73$0.22$0.22$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.87%0.25%0.16%0.44%0.10%0.91%3.23%1.27%1.12%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Healthcare Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.12%
-3.01%
DLHIX (Delaware Healthcare Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Delaware Healthcare Fund показал максимальную просадку в 37.64%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Healthcare Fund составляет 22.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.64%18 авг. 2008 г.1385 мар. 2009 г.1087 авг. 2009 г.246
-26.5%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.39811 сент. 2017 г.559
-26.26%5 дек. 2019 г.7423 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.121
-23.11%11 мая 2011 г.15519 дек. 2011 г.2639 янв. 2013 г.418
-23.06%3 сент. 2024 г.7719 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Delaware Healthcare Fund составляет 13.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.04%
4.19%
DLHIX (Delaware Healthcare Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab