Сравнение DLHIX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DLHIX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLHIX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | -2.92% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DLHIX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции DLHIX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.80% соответственно.
DLHIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.83%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLHIX и XLV
DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
DLHIX vs. XLV — Ранг доходности на риск
DLHIX
XLV
Сравнение DLHIX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHIX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.51 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.28 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 0.58 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHIX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DLHIX и XLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHIX и XLV
Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.49% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DLHIX и XLV
Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLHIX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -39.17% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.76% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -17.11% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -28.40% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -7.41% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.12% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 5.11% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHIX и XLV
Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLHIX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.79% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.29% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 17.73% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.56% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.53% | +1.41% |