PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLHIX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLHIX с XLV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLHIX или XLV.

Корреляция

Корреляция между DLHIX и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLHIX:

-0.39

XLV:

-0.43

Коэф-т Сортино

DLHIX:

-0.49

XLV:

-0.47

Коэф-т Омега

DLHIX:

0.94

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

DLHIX:

-0.37

XLV:

-0.43

Коэф-т Мартина

DLHIX:

-0.95

XLV:

-0.99

Индекс Язвы

DLHIX:

7.79%

XLV:

6.57%

Дневная вол-ть

DLHIX:

16.76%

XLV:

15.43%

Макс. просадка

DLHIX:

-34.64%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

DLHIX:

-17.28%

XLV:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLHIX имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции XLV немного впереди с 7.68%.

DLHIX

С начала года

-6.62%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.54%

5 лет

4.81%

10 лет

7.55%

XLV

С начала года

-3.77%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-6.59%

5 лет

7.48%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DLHIX и XLV

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

DLHIX
Delaware Healthcare Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLHIX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг риск-скорректированной доходности DLHIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLHIX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и XLV

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности XLV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		15.00%14.00%6.97%9.16%5.41%5.75%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%11.16%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.77%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и XLV

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и XLV

Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...