Сравнение DLB с WSM
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DLB returned 2.40%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 2.40% против 27.10% соответственно.
DLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 2.40%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам DLB и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -17.26% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between DLB and WSM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between DLB and WSM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.02B
WSM:
$26.80B
DLB:
$2.53
WSM:
$8.93
DLB:
20.79
WSM:
25.04
DLB:
30.68
WSM:
5.06
DLB:
3.71
WSM:
3.46
DLB:
1.92
WSM:
14.33
DLB:
$1.36B
WSM:
$7.88B
DLB:
$1.19B
WSM:
$3.63B
DLB:
$347.35M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. WSM — Ранг доходности на риск
DLB
WSM
Сравнение DLB c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLB | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.01 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 4.55 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLB и WSM
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -89.01% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.11% | -23.27% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.92% | -36.79% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.41% | -51.92% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -59.71% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | 0.00% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -25.03% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 10.25% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и WSM
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 12.02% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 25.57% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 34.63% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 44.77% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 44.26% | -17.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и WSM
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.68% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и WSM
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and WSM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор