Сравнение DLB с PH
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DLB returned 2.40%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 2.40% против 25.12% соответственно.
DLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 2.40%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам DLB и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -17.26% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between DLB and PH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between DLB and PH has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.02B
PH:
$115.65B
DLB:
$2.53
PH:
$27.11
DLB:
20.79
PH:
33.33
DLB:
30.68
PH:
1.41
DLB:
3.71
PH:
5.53
DLB:
1.92
PH:
7.43
DLB:
$1.36B
PH:
$20.99B
DLB:
$1.19B
PH:
$7.81B
DLB:
$347.35M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. PH — Ранг доходности на риск
DLB
PH
Сравнение DLB c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLB | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.90 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 5.64 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLB и PH
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -66.92% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.11% | -19.34% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.92% | -26.79% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.41% | -28.64% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -54.68% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -11.49% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -15.33% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 6.52% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и PH
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.58% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 18.96% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 25.10% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 28.68% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 31.70% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и PH
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.68% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и PH
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and PH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор