Сравнение ASO с UAA
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASO in Specialty Retail, UAA in Apparel Manufacturing. Over the past 5 years, ASO returned 7.12%/yr vs -23.02%/yr for UAA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASO и UAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 36.02%.
ASO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- -19.11%
- С начала года
- -3.62%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.37%
UAA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 36.02%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -23.02%
- 10 лет*
- -16.29%
- Всё время*
- 2.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.24M | $58.26M | $75.00M | |
| $48.30M | $49.05M | $53.21M |
Сравнение доходности по годам ASO и UAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | -3.62% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 71.32% |
UAA Under Armour, Inc. | 36.02% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | 44.77% |
Correlation
The correlation between ASO and UAA is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
ASO:
$2.97B
UAA:
$2.88B
ASO:
$5.71
UAA:
-$1.16
ASO:
0.52
UAA:
0.58
ASO:
1.49
UAA:
2.04
ASO:
$6.14B
UAA:
$4.97B
ASO:
$2.13B
UAA:
$2.26B
ASO:
$614.39M
UAA:
-$36.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. UAA — Ранг доходности на риск
ASO
UAA
Сравнение ASO c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASO | UAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.03 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASO и UAA
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и UAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASO | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -91.99% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -38.33% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -62.53% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -84.53% | +30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -87.01% | +52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -46.11% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 24.95% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и UAA
Текущая волатильность для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) составляет 10.85%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что ASO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASO | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 14.20% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.04% | 43.45% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 54.27% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 52.90% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 52.24% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и UAA
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.17% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и UAA
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASO and UAA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (14.20%) compared to ASO (10.85%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs UAA's -91.99%.
UAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASO и UAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор