PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASO с UAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASO и UAA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASO и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.46%
-56.38%
ASO
UAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.99

UAA:

-0.44

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.39

UAA:

-0.35

Коэф-т Омега

ASO:

0.83

UAA:

0.95

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.81

UAA:

-0.27

Коэф-т Мартина

ASO:

-2.43

UAA:

-1.28

Индекс Язвы

ASO:

16.55%

UAA:

19.28%

Дневная вол-ть

ASO:

40.43%

UAA:

56.65%

Макс. просадка

ASO:

-49.47%

UAA:

-90.22%

Текущая просадка

ASO:

-49.47%

UAA:

-90.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.52B

UAA:

$2.23B

EPS

ASO:

$5.73

UAA:

-$0.29

PEG коэффициент

ASO:

0.45

UAA:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

UAA:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

UAA:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

UAA:

-$14.11M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -34.47%, что значительно выше, чем у UAA с доходностью -36.47%.


ASO

С начала года

-34.47%

1 месяц

-21.46%

6 месяцев

-33.88%

1 год

-39.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAA

С начала года

-36.47%

1 месяц

-24.32%

6 месяцев

-40.50%

1 год

-23.77%

5 лет

-8.56%

10 лет

-18.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и UAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

UAA
Ранг риск-скорректированной доходности UAA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ASO: -0.99
UAA: -0.44
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.39
UAA: -0.35
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.83
UAA: 0.95
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ASO: -0.81
UAA: -0.31
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -2.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ASO: -2.43
UAA: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа UAA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.44
ASO
UAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и UAA

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.
1.22%0.76%0.55%0.57%
UAA
Under Armour, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и UAA

Максимальная просадка ASO за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки UAA в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.47%
-80.49%
ASO
UAA

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и UAA

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA) имеют волатильность 24.06% и 23.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.06%
23.48%
ASO
UAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab