PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с UAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с UAA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или UAA.

Корреляция

Корреляция между ASO и UAA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASO и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
-52.65%
ASO
UAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

UAA:

-0.28

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

UAA:

-0.02

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

UAA:

1.00

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

UAA:

-0.18

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

UAA:

-0.74

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

UAA:

22.61%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

UAA:

59.96%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

UAA:

-90.81%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

UAA:

-89.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.54B

UAA:

$2.43B

EPS

ASO:

$5.73

UAA:

-$0.29

Коэффициент PEG

ASO:

0.46

UAA:

1.66

Коэффициент P/S

ASO:

0.43

UAA:

0.46

Коэффициент P/B

ASO:

1.27

UAA:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

UAA:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

UAA:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

UAA:

-$14.11M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -33.41%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью -31.04%.

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAA

С начала года

-31.04%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

-33.84%

1 год

-16.03%

5 лет

-12.06%

10 лет

-17.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и UAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UAA
Ранг риск-скорректированной доходности UAA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
UAA: -0.28
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
UAA: -0.02
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
UAA: 1.00
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
UAA: -0.20
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
UAA: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа UAA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.28
ASO
UAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и UAA

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%
UAA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и UAA

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки UAA в -90.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-78.82%
ASO
UAA

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и UAA

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA) имеют волатильность 28.49% и 29.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
29.24%
ASO
UAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию