Сравнение ASO с ONON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASO с ONON

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или ONON.

Корреляция

Корреляция между ASO и ONON составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASO и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASO

ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.42

ONON:

2.19

Коэф-т Сортино

ASO:

-0.38

ONON:

3.11

Коэф-т Омега

ASO:

0.96

ONON:

1.36

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.38

ONON:

1.93

Коэф-т Мартина

ASO:

-0.62

ONON:

14.51

Индекс Язвы

ASO:

24.45%

ONON:

6.57%

Дневная вол-ть

ASO:

36.09%

ONON:

43.47%

Макс. просадка

ASO:

-44.82%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

ASO:

-29.81%

ONON:

-8.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.64B

ONON:

$17.62B

EPS

ASO:

$6.05

ONON:

$0.43

Цена/прибыль

ASO:

8.66

ONON:

126.74

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$6.05B

ONON:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$2.01B

ONON:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$723.30M

ONON:

$181.72M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -0.09%.

ASO

С начала года

-8.99%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-17.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONON

С начала года

-0.09%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

35.58%

1 год

95.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASO

ONON

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASO

ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и ONON

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc.	0.84%	0.76%	0.55%	0.57%
ONON On Holding AG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и ONON

Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASO

ONON

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и ONON

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASO

ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASO с ONON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASO и ONON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и ONON

ASO

ONON

Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и ONON

Просадки

Сравнение просадок ASO и ONON

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и ONON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество