Сравнение ASO с ONON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASO с ONON

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или ONON.

Корреляция

Корреляция между ASO и ONON составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASO и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASO

ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.93

ONON:

0.20

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.26

ONON:

0.65

Коэф-т Омега

ASO:

0.85

ONON:

1.08

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.79

ONON:

0.24

Коэф-т Мартина

ASO:

-2.29

ONON:

0.86

Индекс Язвы

ASO:

16.36%

ONON:

11.34%

Дневная вол-ть

ASO:

40.24%

ONON:

47.84%

Макс. просадка

ASO:

-47.32%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

ASO:

-47.32%

ONON:

-40.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.12B

ONON:

$14.55B

EPS

ASO:

$5.73

ONON:

$0.84

Цена/прибыль

ASO:

8.13

ONON:

53.48

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

ONON:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

ONON:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

ONON:

$255.60M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASO показывает доходность -31.68%, а ONON немного выше – -31.26%.

ASO

С начала года

-31.68%

1 месяц

-16.96%

6 месяцев

-28.28%

1 год

-37.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONON

С начала года

-31.26%

1 месяц

-25.64%

6 месяцев

-24.20%

1 год

13.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASO: -0.93

ONON: 0.20

Коэффициент Сортино

ASO: -1.26

ONON: 0.65

Коэффициент Омега

ASO: 0.85

ONON: 1.08

Коэффициент Кальмара

ASO: -0.79

ONON: 0.24

Коэффициент Мартина

ASO: -2.29

ONON: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASO

ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и ONON

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc.	1.17%	0.76%	0.55%	0.57%
ONON On Holding AG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и ONON

Максимальная просадка ASO за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASO

ONON

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и ONON

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON) имеют волатильность 24.01% и 22.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASO

ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASO с ONON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASO и ONON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и ONON

ASO

ONON

Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и ONON

Просадки

Сравнение просадок ASO и ONON

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и ONON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество