PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с ONON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASO с ONON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASO in Specialty Retail, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, ASO returned 1.15%/yr vs 10.29%/yr for ONON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASO и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -19.28%.

ASO

1 день
0.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.44%
3 года*
1.15%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

ONON

1 день
-2.09%
1 месяц
9.42%
С начала года
-19.28%
6 месяцев
-20.29%
1 год
-35.90%
3 года*
10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASO и ONON

2026 (YTD)20252024202320222021
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		3.96%-12.23%-12.18%26.44%20.55%-4.40%
ONON
On Holding AG		-19.28%-15.14%103.08%57.17%-54.62%8.03%

Correlation

The correlation between ASO and ONON is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.50B

ONON:

$12.59B

EPS

ASO:

$5.56

ONON:

$0.75

Коэффициент P/E

ASO:

9.31

ONON:

49.94

Коэффициент P/S

ASO:

0.58

ONON:

4.02

Коэффициент P/B

ASO:

1.61

ONON:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$6.05B

ONON:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$2.11B

ONON:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$512.18M

ONON:

$422.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

On Holding AG

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с NKEASO с BOOTASO с COSTASO с SPYASO с AAPL
Часто сравнивают с ONON:
ONON с NKEONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с GLBEONON с ADDYYONON с SPY

Доходность на риск

ASO vs. ONON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOONONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.80

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-1.09

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.80

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-1.37

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. ONON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ONON равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOONONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.80

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.03

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ASO и ONON

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и ONON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOONONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-68.90%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-45.06%

+18.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.17%

-49.89%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-41.02%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-36.01%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

26.81%

-16.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и ONON

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOONONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

11.63%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.82%

31.55%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.42%

45.02%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

57.29%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

57.29%

-10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и ONON

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.04%1.04%0.76%0.55%0.57%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.72B
850.46M
(ASO) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.6%
64.2%
Активы портфеля
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASO and ONON have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASO has higher volatility (12.40%) compared to ONON (11.63%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs ONON's -68.90%.

ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASO и ONON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор