PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с ONON

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или ONON.

Корреляция

Корреляция между ASO и ONON составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASO и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.78%
28.66%
ASO
ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

ONON:

0.75

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

ONON:

1.41

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

ONON:

1.17

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

ONON:

0.94

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

ONON:

2.75

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

ONON:

13.91%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

ONON:

50.86%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

ONON:

-29.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.54B

ONON:

$14.50B

EPS

ASO:

$5.73

ONON:

$0.89

Коэффициент P/E

ASO:

6.67

ONON:

50.60

Коэффициент P/S

ASO:

0.43

ONON:

6.25

Коэффициент P/B

ASO:

1.27

ONON:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

ONON:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

ONON:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

ONON:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -33.41%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -17.78%.

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONON

С начала года

-17.78%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-11.10%

1 год

37.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
ONON: 0.75
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
ONON: 1.41
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
ONON: 1.17
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
ONON: 0.94
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
ONON: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.75
ASO
ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и ONON

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и ONON

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-29.22%
ASO
ONON

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и ONON

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 27.12%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
27.12%
ASO
ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию