Сравнение ASO с ONON
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASO in Specialty Retail, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, ASO returned -3.96%/yr vs 2.70%/yr for ONON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASO и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.81%.
ASO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
ONON
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -16.96%
- С начала года
- -17.81%
- 1 год
- -27.76%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASO и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | -2.13% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | -3.11% |
ONON On Holding AG | -17.81% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between ASO and ONON is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ASO:
$3.01B
ONON:
$12.73B
ASO:
$5.70
ONON:
CHF 0.75
ASO:
8.53
ONON:
40.80
ASO:
0.53
ONON:
3.28
ASO:
1.51
ONON:
5.84
ASO:
$6.14B
ONON:
CHF 3.13B
ASO:
$2.13B
ONON:
CHF 2.00B
ASO:
$614.39M
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. ONON — Ранг доходности на риск
ASO
ONON
Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASO | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.68 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.15 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASO и ONON
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASO | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -68.90% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -41.22% | +14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -49.89% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -39.96% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -36.11% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 24.24% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и ONON
Текущая волатильность для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) составляет 11.72%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что ASO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASO | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 13.12% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 32.43% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 45.99% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.19% | 56.92% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.86% | 56.92% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и ONON
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.15% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и ONON
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASO and ONON have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (13.12%) compared to ASO (11.72%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs ONON's -68.90%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASO и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор