PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		15.80%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ASO

1 день
2.20%
1 месяц
-3.93%
С начала года
15.80%
6 месяцев
10.91%
1 год
25.15%
3 года*
-3.18%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с BOOTASO с NKEASO с COSTASO с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ASO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.96

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

7.27

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между ASO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и SPY

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		0.94%1.04%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASO и SPY

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-55.19%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-12.05%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

-24.50%

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-5.53%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-9.09%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

2.54%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и SPY

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

5.35%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

9.50%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.24%

19.06%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

17.06%

+29.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

17.92%

+29.25%