PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASO с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или SPY.

Корреляция

Корреляция между ASO и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.33

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

ASO:

-0.30

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

ASO:

0.96

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.35

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.02

SPY:

3.08

Индекс Язвы

ASO:

18.85%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

ASO:

48.68%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ASO:

-39.21%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%.

ASO

С начала года

-21.17%

1 месяц

23.41%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-16.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и SPY

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.02%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ASO и SPY

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и SPY

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...