PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с BOOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASO с BOOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASO in Specialty Retail, BOOT in Apparel Retail. Over the past 5 years, ASO returned 7.63%/yr vs 18.51%/yr for BOOT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASO и BOOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -3.28%.

ASO

1 день
0.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.44%
3 года*
1.15%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

BOOT

1 день
-0.70%
1 месяц
1.81%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-15.10%
1 год
5.63%
3 года*
35.80%
5 лет*
18.51%
10 лет*
35.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASO и BOOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		3.96%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		-3.28%16.24%97.79%22.78%-49.19%183.79%40.19%

Correlation

The correlation between ASO and BOOT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.46

The correlation between ASO and BOOT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.50B

BOOT:

$5.24B

EPS

ASO:

$5.56

BOOT:

$7.35

Коэффициент P/E

ASO:

9.31

BOOT:

23.23

Коэффициент P/S

ASO:

0.58

BOOT:

2.33

Коэффициент P/B

ASO:

1.61

BOOT:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$6.05B

BOOT:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$2.11B

BOOT:

$858.36M

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$512.18M

BOOT:

$358.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Boot Barn Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с NKEASO с COSTASO с SPYASO с AAPL
Часто сравнивают с BOOT:
BOOT с ANFBOOT с CORTBOOT с YETIBOOT с BKEBOOT с URBNBOOT с VRTBOOT с SPY

Доходность на риск

ASO vs. BOOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BOOT
Ранг доходности на риск BOOT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOOT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c BOOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOBOOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.13

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.52

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.16

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

0.42

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. BOOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BOOT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и BOOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOBOOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ASO и BOOT

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и BOOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOBOOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-83.73%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-35.01%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.17%

-48.93%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

-60.62%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-17.93%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-32.35%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

13.54%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и BOOT

Текущая волатильность для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) составляет 12.40%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что ASO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOBOOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

15.75%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.82%

32.56%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.42%

42.81%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

49.78%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

57.03%

-10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и BOOT

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.04%1.04%0.76%0.55%0.57%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и BOOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.72B
538.75M
(ASO) Общая выручка
(BOOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и BOOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.6%
36.3%
Активы портфеля
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

ASO and BOOT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOOT has higher volatility (15.75%) compared to ASO (12.40%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs BOOT's -83.73%.

ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASO и BOOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор