PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ASO и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ASO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
89.90%
ASO
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.54B

AAPL:

$3.14T

EPS

ASO:

$5.73

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

ASO:

6.67

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

ASO:

0.46

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

ASO:

0.43

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

ASO:

1.27

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -33.41%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.80
ASO
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и AAPL

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ASO и AAPL

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-19.11%
ASO
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и AAPL

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
22.62%
ASO
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию