Сравнение ASO с NKE
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASO in Specialty Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 5 years, ASO returned 7.63%/yr vs -18.67%/yr for NKE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASO и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.16%.
ASO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -30.16%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- -0.61%
Сравнение доходности по годам ASO и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 3.96% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
NKE NIKE, Inc. | -30.16% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 11.94% |
Correlation
The correlation between ASO and NKE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ASO:
$3.50B
NKE:
$64.86B
ASO:
$5.56
NKE:
$1.52
ASO:
9.31
NKE:
28.81
ASO:
0.58
NKE:
1.39
ASO:
1.61
NKE:
4.60
ASO:
$6.05B
NKE:
$46.52B
ASO:
$2.11B
NKE:
$18.99B
ASO:
$512.18M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. NKE — Ранг доходности на риск
ASO
NKE
Сравнение ASO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASO | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.60 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -1.19 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.73 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.52 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ASO и NKE
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -75.19% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -46.18% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -64.21% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -74.64% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -73.24% | +43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -20.90% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 23.33% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и NKE
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 9.55% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 29.22% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.42% | 38.14% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 35.81% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 32.25% | +14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и NKE
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности NKE в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.04% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.72% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и NKE
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASO and NKE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASO has higher volatility (12.40%) compared to NKE (9.55%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs NKE's -75.19%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASO и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор