Сравнение ASO с NKE
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASO in Specialty Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 5 years, ASO returned 7.14%/yr vs -21.25%/yr for NKE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASO и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.95%.
ASO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам ASO и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | -2.13% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 71.32% |
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 11.94% |
Correlation
The correlation between ASO and NKE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ASO:
$3.01B
NKE:
$65.96B
ASO:
$5.70
NKE:
$2.10
ASO:
8.53
NKE:
21.23
ASO:
0.53
NKE:
1.42
ASO:
1.51
NKE:
1.72
ASO:
$6.14B
NKE:
$46.40B
ASO:
$2.13B
NKE:
$19.91B
ASO:
$614.39M
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. NKE — Ранг доходности на риск
ASO
NKE
Сравнение ASO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASO | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.78 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.32 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASO и NKE
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -75.19% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -47.16% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -64.87% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -75.10% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -72.77% | +39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -21.03% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 27.62% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и NKE
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 10.88% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 27.64% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 35.61% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.19% | 35.50% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.86% | 32.40% | +14.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и NKE
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NKE в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.15% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и NKE
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASO and NKE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASO has higher volatility (11.72%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs NKE's -75.19%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASO и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор