PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с NKE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или NKE.

Корреляция

Корреляция между ASO и NKE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASO и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
-51.92%
ASO
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.54B

NKE:

$86.32B

EPS

ASO:

$5.73

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

ASO:

6.67

NKE:

19.14

Коэффициент PEG

ASO:

0.46

NKE:

5.46

Коэффициент P/S

ASO:

0.43

NKE:

1.81

Коэффициент P/B

ASO:

1.27

NKE:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -33.41%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -23.47%.

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
NKE: -1.19
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.95
ASO
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и NKE

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NKE в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ASO и NKE

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-65.96%
ASO
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и NKE

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
23.28%
ASO
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию