PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с COST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или COST.

Корреляция

Корреляция между ASO и COST составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
197.88%
ASO
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

COST:

2.19

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

COST:

6.27

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

COST:

22.11%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.54B

COST:

$433.55B

EPS

ASO:

$5.73

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

ASO:

6.67

COST:

57.14

Коэффициент PEG

ASO:

0.46

COST:

5.82

Коэффициент P/S

ASO:

0.43

COST:

1.64

Коэффициент P/B

ASO:

1.27

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -33.41%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%.

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
COST: 1.63
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
COST: 2.19
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
COST: 2.08
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
1.63
ASO
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и COST

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности COST в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ASO и COST

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-9.26%
ASO
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и COST

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
10.35%
ASO
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию