PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASO с COST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ASO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ASO returned 7.63%/yr vs 21.24%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%.

ASO

1 день
0.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.44%
3 года*
1.15%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

COST

1 день
0.79%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.37%
3 года*
25.00%
5 лет*
21.24%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		3.96%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.85%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%9.12%

Correlation

The correlation between ASO and COST is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.26

Over the past year, the correlation between ASO and COST has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ASO:

$5.56

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

ASO:

9.31

COST:

36.29

Коэффициент P/S

ASO:

0.58

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$6.05B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$2.11B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$512.18M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с NKEASO с BOOTASO с SPYASO с AAPL
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ASO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.44

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.50

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.44

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.88

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.44

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ASO и COST

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-53.39%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-18.95%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.17%

-20.74%

-33.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

-31.40%

-22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-12.11%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-13.36%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

9.86%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и COST

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

8.05%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.82%

14.83%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.42%

19.12%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

22.73%

+23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

21.95%

+24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и COST

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.04%1.04%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.72B
70.53B
(ASO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
33.6%
-25.1%
Активы портфеля
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

ASO and COST have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASO has higher volatility (12.40%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs COST's -53.39%.

ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор