Сравнение ASO с COST
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ASO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ASO returned 4.04%/yr vs 20.85%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.37%.
ASO
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам ASO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.06% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 71.32% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.37% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 8.07% |
Correlation
The correlation between ASO and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between ASO and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASO:
$5.70
COST:
$26.51
ASO:
8.72
COST:
36.13
ASO:
0.54
COST:
1.09
ASO:
$6.14B
COST:
$293.59B
ASO:
$2.13B
COST:
$11.12B
ASO:
$614.39M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. COST — Ранг доходности на риск
ASO
COST
Сравнение ASO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.28 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.61 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASO и COST
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -53.39% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -14.93% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -20.74% | -33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -31.40% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -12.49% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -13.36% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 6.90% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и COST
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 6.38% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 14.49% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 18.93% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.21% | 22.73% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.95% | 21.97% | +24.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и COST
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.13% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и COST
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASO and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASO has higher volatility (13.25%) compared to COST (6.38%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs COST's -53.39%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор