PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUN с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUN returned 8.20%/yr vs 13.47%/yr for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUN и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%22.19%

Correlation

The correlation between DJUN and SPTM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between DJUN and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MGCDJUN с MSLC
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DJUN vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.41

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.29

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.30

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

15.38

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок DJUN и SPTM

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJUNSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-54.80%

+42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-8.68%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-18.87%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-24.14%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-9.05%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.86%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и SPTM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 0.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJUNSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.82%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

8.93%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

11.87%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

16.86%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

18.03%

-9.97%

Сравнение комиссий DJUN и SPTM

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и SPTM

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DJUN and SPTM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.82%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.47% vs 8.20% for DJUN. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.47% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DJUN.

DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUN и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор