PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

DJUN и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%22.19%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий DJUN и SPTM

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

DJUN vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.28

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.43

+0.54

Корреляция

Корреляция между DJUN и SPTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и SPTM

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и SPTM

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-54.80%

+42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.21%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-24.14%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.36%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.10%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.55%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и SPTM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.35%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.54%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.33%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

16.87%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

18.03%

-9.87%