PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DJUN и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DJUN и FDL

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DJUN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.00

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.07

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.46

+0.51

Корреляция

Корреляция между DJUN и FDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и FDL

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и FDL

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-65.93%

+53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.58%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-16.46%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.21%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.72%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.90%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и FDL

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.71%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

8.23%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

14.94%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

14.32%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

17.09%

-8.93%