Сравнение DJTU с WNTR
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DJTU is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -79.24% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between DJTU and WNTR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
DJTU
WNTR
Сравнение DJTU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.72 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и WNTR
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -42.65% | -54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -42.65% | -51.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -10.67% | -84.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -20.46% | -49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 16.63% | +53.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и WNTR
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 17.89% | +20.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 47.05% | +40.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 53.81% | +84.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 53.49% | +87.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 53.49% | +87.37% |
Сравнение комиссий DJTU и WNTR
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и WNTR
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -87.85% for DJTU. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор