Сравнение DJTU с USO
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 62.76% for USO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам DJTU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
USO United States Oil Fund LP | 79.24% | -5.67% |
Correlation
The correlation between DJTU and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. USO — Ранг доходности на риск
DJTU
USO
Сравнение DJTU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.94 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.11 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и USO
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -98.19% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -32.49% | -61.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -86.81% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -75.36% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 12.32% | +58.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и USO
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 13.79% | +24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 40.86% | +46.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 45.06% | +93.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 36.71% | +104.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 39.08% | +101.78% |
Сравнение комиссий DJTU и USO
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и USO
Ни DJTU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to USO (13.79%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 62.76% vs -87.85% for DJTU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 62.76% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: T-Rex and USCF. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор