Сравнение DJTU с USO
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам DJTU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -5.66% |
Correlation
The correlation between DJTU and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between DJTU and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. USO — Ранг доходности на риск
DJTU
USO
Сравнение DJTU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.79 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 9.00 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.21 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.18 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и USO
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -98.19% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -20.39% | -72.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -85.45% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -75.30% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 10.84% | +59.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и USO
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 14.97% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 38.35% | +65.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 44.32% | +88.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 36.09% | +104.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 39.00% | +101.70% |
Сравнение комиссий DJTU и USO
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и USO
Ни DJTU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -92.27% for DJTU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: T-Rex and USCF. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор