PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJTU с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJTU и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.


DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и USO


2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
-66.41%-82.88%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-5.66%

Correlation

The correlation between DJTU and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.04

The correlation between DJTU and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

DJTU vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJTUUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.37

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.79

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.00

-10.34

DJTU vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJTUUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.21

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.18

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DJTU и USO

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJTUUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-98.19%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

-20.39%

-72.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-85.45%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-75.30%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

10.84%

+59.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и USO

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJTUUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

14.97%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

38.35%

+65.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

44.32%

+88.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

36.09%

+104.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

39.00%

+101.70%

Сравнение комиссий DJTU и USO

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и USO

Ни DJTU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DJTU and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (26.75%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -92.27% for DJTU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

DJTU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJTU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: T-Rex and USCF. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор