Сравнение DJTU с UMI
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. DJTU is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past year, DJTU returned -88.12% vs 31.89% for UMI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -62.93%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 27.91%.
DJTU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 34.91%
- 6 месяцев
- -65.56%
- С начала года
- -62.93%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 24.71%
- С начала года
- 27.91%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -62.93% | -82.18% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 27.91% | 1.53% |
Correlation
The correlation between DJTU and UMI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between DJTU and UMI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. UMI — Ранг доходности на риск
DJTU
UMI
Сравнение DJTU c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.27 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.76 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и UMI
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -48.08% | -48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -7.50% | -86.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -0.57% | -94.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -6.56% | -63.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.58% | 2.97% | +67.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и UMI
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 37.53% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.53% | 5.08% | +32.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.17% | 11.42% | +75.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 14.59% | +123.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 19.45% | +121.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.67% | 23.12% | +117.55% |
Сравнение комиссий DJTU и UMI
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и UMI
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and UMI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (37.53%) compared to UMI (5.08%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs UMI's -48.08%.
On 1-year performance, UMI leads with 31.89% vs -88.12% for DJTU. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMI has performed better with a 31.89% return vs -88.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.85% for UMI.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор