Сравнение DJTU с UGA
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам DJTU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | 0.62% |
Correlation
The correlation between DJTU and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. UGA — Ранг доходности на риск
DJTU
UGA
Сравнение DJTU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.37 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.86 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.27 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.12 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и UGA
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -86.59% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -14.88% | -78.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -14.75% | -80.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -36.76% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 6.20% | +64.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и UGA
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 11.64% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 30.48% | +73.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 35.27% | +97.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 34.40% | +106.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 37.27% | +103.43% |
Сравнение комиссий DJTU и UGA
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и UGA
Ни DJTU, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -92.27% for DJTU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: T-Rex and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор