Сравнение DJTU с TSLZ
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. DJTU is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -86.01% |
Correlation
The correlation between DJTU and TSLZ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
DJTU
TSLZ
Сравнение DJTU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.11 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и TSLZ
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -99.11% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -69.73% | -24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -98.96% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -76.25% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 55.55% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и TSLZ
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 33.89%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 33.89% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 62.74% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 88.14% | +50.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 116.91% | +23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 116.91% | +23.95% |
Сравнение комиссий DJTU и TSLZ
И DJTU, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и TSLZ
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and TSLZ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to TSLZ (33.89%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -87.85% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 33.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
DJTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор