Сравнение DJTU с MSTU
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. DJTU is passively managed, while MSTU is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs -98.28% for MSTU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -82.54% |
Correlation
The correlation between DJTU and MSTU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
DJTU
MSTU
Сравнение DJTU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -1.00 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.20 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и MSTU
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -99.43% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -98.60% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -99.29% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -73.50% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 82.11% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) составляет 38.55%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что DJTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 51.51% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 120.28% | -33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 146.77% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 169.36% | -28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 169.36% | -28.50% |
Сравнение комиссий DJTU и MSTU
И DJTU, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и MSTU
Ни DJTU, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and MSTU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to DJTU (38.55%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, DJTU leads with -87.85% vs -98.28% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, DJTU has been the lower-risk option at 38.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJTU has performed better with a -87.85% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
DJTU and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор