Сравнение DJTU с CAOS
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. DJTU is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.13% |
Correlation
The correlation between DJTU and CAOS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. CAOS — Ранг доходности на риск
DJTU
CAOS
Сравнение DJTU c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.41 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.44 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и CAOS
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -3.89% | -93.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -0.76% | -93.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -1.08% | -93.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -0.92% | -68.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 0.34% | +70.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и CAOS
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 0.48% | +38.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 1.09% | +86.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 1.55% | +136.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 4.20% | +136.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 4.20% | +136.66% |
Сравнение комиссий DJTU и CAOS
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и CAOS
Ни DJTU, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and CAOS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -87.85% for DJTU. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: T-Rex and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор