Сравнение DJP с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
DJP и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции DJP превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 8.41% против -46.34% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и VXX
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
DJP vs. VXX — Ранг доходности на риск
DJP
VXX
Сравнение DJP c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.44 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.25 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.47 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | -0.59 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.44 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.66 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.65 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.75 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DJP и VXX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и VXX
Ни DJP, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJP и VXX
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -100.00% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -69.85% | +59.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -96.67% | +67.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -99.87% | +61.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -100.00% | +65.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -95.03% | +44.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 54.84% | -50.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и VXX
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.27%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 28.80% | -20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 46.98% | -31.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 74.80% | -55.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 69.04% | -50.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 71.15% | -54.15% |