PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJP returned 7.09%/yr vs -46.89%/yr for VXX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DJP charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности DJP и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции DJP превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 7.09% против -46.89% соответственно.

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between DJP and VXX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

-0.27

The correlation between DJP and VXX shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

DJP vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.99

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-1.63

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

-0.96

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

-1.37

+14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.99

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.69

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.66

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.77

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DJP и VXX

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-100.00%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-57.39%

+48.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-79.68%

+66.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-95.79%

+66.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-99.86%

+61.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-100.00%

+66.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-95.08%

+44.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

40.04%

-36.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и VXX

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.94%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.62%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

40.99%

-24.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

55.62%

-36.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

67.94%

-48.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

70.95%

-53.88%

Сравнение комиссий DJP и VXX

DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и VXX

Ни DJP, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DJP and VXX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, DJP leads with 7.09% vs -46.89% for VXX. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJP has performed better with a 7.09% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

DJP and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJP is categorized as Commodities, while VXX is Volatility. DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.89% for VXX.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор