Сравнение DJP с TILL
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. DJP is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, DJP returned 16.15%/yr vs -6.12%/yr for TILL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности DJP и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 25.37%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 4.32%.
DJP
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 25.37%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 6.76%
TILL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 25.37% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | -14.25% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.32% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between DJP and TILL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. TILL — Ранг доходности на риск
DJP
TILL
Сравнение DJP c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.28 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | -0.46 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.20 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.57 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DJP и TILL
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -33.76% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -8.98% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -30.40% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -29.99% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -21.41% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.43% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и TILL
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.15% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 10.26% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 12.70% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 14.73% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.73% | +2.36% |
Сравнение комиссий DJP и TILL
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и TILL
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.76% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and TILL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (6.12%) compared to TILL (5.15%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, DJP leads with 16.15% vs -6.12% for TILL. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DJP has performed better with a 16.15% return vs -6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Teucrium. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.89% for TILL.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор