Сравнение DJP с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
DJP и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DJP и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -15.46% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 22.70%.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и SDCI
И DJP, и SDCI имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
DJP vs. SDCI — Ранг доходности на риск
DJP
SDCI
Сравнение DJP c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.16 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.68 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.09 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.22 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.65 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между DJP и SDCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и SDCI
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и SDCI
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -45.79% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.96% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -18.55% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -1.06% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -11.80% | -39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.52% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и SDCI
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.05% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.92% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 18.34% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.45% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.11% | -0.11% |